Estratégias de estoque alfa: estratégias direcionadas estatisticamente são utilizadas para gerar sinais de estoque de negociação - em lados longos e curtos - com o objetivo de alcançar retornos consistentes acima da média e um Alpha positivo. O Alpha é uma maneira comum de medir o desempenho de uma estratégia de negociação em termos de retorno ajustado ao risco em excesso de um índice de referência ou um investimento quotrisk-freequot. A Alpha Stock Strategies pode periodicamente calcular e publicar Alphas em relação ao mercado (índice SampP500) ou outros benchmarks apropriados, como um índice agregado de hedge funds longshort. Em nossa estratégia, a reversão média é combinada com uma série de outros desencadeantes estatísticos. As posições longas e curtas são tomadas em uma variedade de ações líquidas sem compensação por um benchmark de mercado. Como resultado, esta estratégia pode ter uma exposição líquida longa ou curta, ou ser naturalmente equilibrada se o número de posições curtas e longas for o mesmo. Na Able Alpha Trading Ltd., nos especializamos em operações de ponta e de alta frequência Todas as classes de ativos. Continuamente aprimoramos nossa experiência neste campo. Sobre a nossa marca Alpha é a métrica-chave do retorno ajustado ao risco. Geralmente relatado como uma porcentagem, o Alpha mede o desempenho do portfólio abstraído das amplas influências do mercado. O nome ABLE Alpha incorpora os mais altos padrões de desempenho que orientam a cultura de nossa empresa. Visite nossas últimas ofertas de produtos: feeds de negociação agresiva de alta freqüência em tempo real e em tempo real para gerentes de portfólio, comerciantes de execução e gerentes de risco. Análise de risco baseada em microestrutura para títulos individuais
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